Heil, Volker (2009)
Preisträgheit und reale Wechselkursdynamik. Die Persistenz realer Wechselkurse in dynamischen stochastischen Gleichgewichtsmodellen.
Report, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Dieses Arbeitspapier untersucht Erklärungen für das hohe Mass an Persistenz und Volatilität des realen Wechselkurses. Dabei wird dem Ansatz gefolgt, dass die Schwankungen des realen Wechselkurses zurückzuführen sind auf exogene Schocks in Interaktion mit trägen Güterpreisen. Der Fokus liegt dabei auf dynamischen stochastischen „General Equilibrium“-Modellen, welche nominale Rigiditäten, in Form von träge reagierenden Güterpreisen, und unvollkommenen Wettbewerb in die Modellformulierung integrieren. Ferner gibt dieses Papier einen Überblick über neuere Entwicklungen, ist demnach als „rough guide“ zu verstehen. Die betrachteten Modelle reichen vom Modell von R. Dornbusch (1976) über das Re-dux-Modell von M. Obstfeld und K. Rogoff (1995), das Modell von C. Betts und M. Devereux (2000), das Modell von V.V. Chari, P.J. Kehoe und E.R. McGrattan (2000) bis hin zum Modell von P.R. Bergin und R.C. Feenstra (2001).
| Typ des Eintrags: | Report |
|---|---|
| Erschienen: | 2009 |
| Autor(en): | Heil, Volker |
| Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung |
| Titel: | Preisträgheit und reale Wechselkursdynamik. Die Persistenz realer Wechselkurse in dynamischen stochastischen Gleichgewichtsmodellen |
| Sprache: | Deutsch |
| Publikationsjahr: | 2009 |
| Ort: | Darmstadt |
| Reihe: | Darmstadt Discussion Papers in Economics |
| Band einer Reihe: | 122 |
| URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4803 |
| Kurzbeschreibung (Abstract): | Dieses Arbeitspapier untersucht Erklärungen für das hohe Mass an Persistenz und Volatilität des realen Wechselkurses. Dabei wird dem Ansatz gefolgt, dass die Schwankungen des realen Wechselkurses zurückzuführen sind auf exogene Schocks in Interaktion mit trägen Güterpreisen. Der Fokus liegt dabei auf dynamischen stochastischen „General Equilibrium“-Modellen, welche nominale Rigiditäten, in Form von träge reagierenden Güterpreisen, und unvollkommenen Wettbewerb in die Modellformulierung integrieren. Ferner gibt dieses Papier einen Überblick über neuere Entwicklungen, ist demnach als „rough guide“ zu verstehen. Die betrachteten Modelle reichen vom Modell von R. Dornbusch (1976) über das Re-dux-Modell von M. Obstfeld und K. Rogoff (1995), das Modell von C. Betts und M. Devereux (2000), das Modell von V.V. Chari, P.J. Kehoe und E.R. McGrattan (2000) bis hin zum Modell von P.R. Bergin und R.C. Feenstra (2001). |
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-48035 |
| Zusätzliche Informationen: | Erstellt August 2003 |
| Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Volkswirtschaftliche Fachgebiete |
| Hinterlegungsdatum: | 31 Jan 2016 20:58 |
| Letzte Änderung: | 25 Okt 2023 08:00 |
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