Lübbering, A. ; Schiereck, D. ; Kiesel, F. (2018)
Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle.
In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 18 (1)
Article, Bibliographie
Abstract
Die Erklärung und Prognose von Aktienrenditen ist eine der zentralen Herausforderungen der Kapitalmarktforschung. Die Aktienrendite drückt die Wertentwicklung einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum aus, und Faktormodelle beschreiben meist stochastische Prozesse, die solche Aktienrenditen generieren. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Ein- und Multifaktormodelle sowie deren erklärende Variablen – die sog. Risikofaktoren – vorgestellt.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Erschienen: | 2018 |
| Creators: | Lübbering, A. ; Schiereck, D. ; Kiesel, F. |
| Type of entry: | Bibliographie |
| Title: | Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle |
| Language: | German |
| Date: | January 2018 |
| Publisher: | C.H.BECK |
| Journal or Publication Title: | Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt) |
| Volume of the journal: | 18 |
| Issue Number: | 1 |
| Abstract: | Die Erklärung und Prognose von Aktienrenditen ist eine der zentralen Herausforderungen der Kapitalmarktforschung. Die Aktienrendite drückt die Wertentwicklung einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum aus, und Faktormodelle beschreiben meist stochastische Prozesse, die solche Aktienrenditen generieren. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Ein- und Multifaktormodelle sowie deren erklärende Variablen – die sog. Risikofaktoren – vorgestellt. |
| Divisions: | 01 Department of Law and Economics 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Corporate finance |
| Date Deposited: | 10 Nov 2017 09:53 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 10:26 |
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