Gerke, Rafael ; Werner, Thomas (2009)
Monetäre Schocks in VAR Modellen.
Report, Primary publication
Abstract
Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.
| Item Type: | Report |
|---|---|
| Erschienen: | 2009 |
| Creators: | Gerke, Rafael ; Werner, Thomas |
| Type of entry: | Primary publication |
| Title: | Monetäre Schocks in VAR Modellen |
| Language: | German |
| Date: | 2009 |
| Place of Publication: | Darmstadt |
| Series: | Darmstadt Discussion Papers in Economics |
| Series Volume: | 106 |
| URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4820 |
| Abstract: | Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt. |
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-48205 |
| Additional Information: | Erstellt Juli 2001 |
| Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | 01 Department of Law and Economics 01 Department of Law and Economics > Volkswirtschaftliche Fachgebiete |
| Date Deposited: | 07 Feb 2016 20:56 |
| Last Modified: | 25 Oct 2023 07:04 |
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