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Monetäre Schocks in VAR Modellen

Gerke, Rafael ; Werner, Thomas (2009)
Monetäre Schocks in VAR Modellen.
Report, Primary publication

Abstract

Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.

Item Type: Report
Erschienen: 2009
Creators: Gerke, Rafael ; Werner, Thomas
Type of entry: Primary publication
Title: Monetäre Schocks in VAR Modellen
Language: German
Date: 2009
Place of Publication: Darmstadt
Series: Darmstadt Discussion Papers in Economics
Series Volume: 106
URL / URN: http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4820
Abstract:

Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.

URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-48205
Additional Information:

Erstellt Juli 2001

Classification DDC: 300 Social sciences > 330 Economics
Divisions: 01 Department of Law and Economics
01 Department of Law and Economics > Volkswirtschaftliche Fachgebiete
Date Deposited: 07 Feb 2016 20:56
Last Modified: 25 Oct 2023 07:04
PPN:
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