Gerke, Rafael ; Werner, Thomas (2001)
Monetäre Schocks in VAR Modellen.
Report, Bibliographie
Abstract
Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.
| Item Type: | Report |
|---|---|
| Erschienen: | 2001 |
| Creators: | Gerke, Rafael ; Werner, Thomas |
| Type of entry: | Bibliographie |
| Title: | Monetäre Schocks in VAR Modellen |
| Language: | German |
| Date: | July 2001 |
| Place of Publication: | Darmstadt |
| Series: | Darmstadt Discussion Papers in Economics |
| Series Volume: | 106 |
| Abstract: | Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt. |
| Divisions: | 01 Department of Law and Economics 01 Department of Law and Economics > Volkswirtschaftliche Fachgebiete |
| Date Deposited: | 07 Nov 2009 09:06 |
| Last Modified: | 29 May 2016 21:17 |
| PPN: | |
| Export: | |
| Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
 |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
 |
Show editorial Details |
Drucken
Impressum