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Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle

Lübbering, A. and Schiereck, D. and Kiesel, F. (2018):
Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle.
In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), C.H.BECK, pp. 9-14, 18, (1), ISSN 0340-1650,
[Article]

Abstract

Die Erklärung und Prognose von Aktienrenditen ist eine der zentralen Herausforderungen der Kapitalmarktforschung. Die Aktienrendite drückt die Wertentwicklung einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum aus, und Faktormodelle beschreiben meist stochastische Prozesse, die solche Aktienrenditen generieren. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Ein- und Multifaktormodelle sowie deren erklärende Variablen – die sog. Risikofaktoren – vorgestellt.

Item Type: Article
Erschienen: 2018
Creators: Lübbering, A. and Schiereck, D. and Kiesel, F.
Title: Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle
Language: German
Abstract:

Die Erklärung und Prognose von Aktienrenditen ist eine der zentralen Herausforderungen der Kapitalmarktforschung. Die Aktienrendite drückt die Wertentwicklung einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum aus, und Faktormodelle beschreiben meist stochastische Prozesse, die solche Aktienrenditen generieren. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Ein- und Multifaktormodelle sowie deren erklärende Variablen – die sog. Risikofaktoren – vorgestellt.

Journal or Publication Title: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt)
Volume: 18
Number: 1
Publisher: C.H.BECK
Divisions: 01 Department of Law and Economics
01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete
01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Corporate finance
Date Deposited: 10 Nov 2017 09:53
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