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Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle

Lübbering, A. ; Schiereck, D. ; Kiesel, F. :
Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle.
In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 18 pp. 9-14. ISSN 0340-1650
[Artikel], (2018)

Kurzbeschreibung (Abstract)

Die Erklärung und Prognose von Aktienrenditen ist eine der zentralen Herausforderungen der Kapitalmarktforschung. Die Aktienrendite drückt die Wertentwicklung einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum aus, und Faktormodelle beschreiben meist stochastische Prozesse, die solche Aktienrenditen generieren. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Ein- und Multifaktormodelle sowie deren erklärende Variablen – die sog. Risikofaktoren – vorgestellt.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2018
Autor(en): Lübbering, A. ; Schiereck, D. ; Kiesel, F.
Titel: Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle
Sprache: Deutsch
Kurzbeschreibung (Abstract):

Die Erklärung und Prognose von Aktienrenditen ist eine der zentralen Herausforderungen der Kapitalmarktforschung. Die Aktienrendite drückt die Wertentwicklung einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum aus, und Faktormodelle beschreiben meist stochastische Prozesse, die solche Aktienrenditen generieren. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Ein- und Multifaktormodelle sowie deren erklärende Variablen – die sog. Risikofaktoren – vorgestellt.

Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt)
Band: 18
Verlag: C.H.BECK
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete
01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Unternehmensfinanzierung
Hinterlegungsdatum: 10 Nov 2017 09:53
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