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Monetäre Schocks in VAR Modellen

Gerke, Rafael and Werner, Thomas (2001):
Monetäre Schocks in VAR Modellen.
Darmstadt, In: Darmstadt Discussion Papers in Economics, [Report]

Abstract

Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.

Item Type: Report
Erschienen: 2001
Creators: Gerke, Rafael and Werner, Thomas
Title: Monetäre Schocks in VAR Modellen
Language: German
Abstract:

Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.

Series Name: Darmstadt Discussion Papers in Economics
Volume: 106
Place of Publication: Darmstadt
Divisions: 01 Department of Law and Economics
01 Department of Law and Economics > Volkswirtschaftliche Fachgebiete
Date Deposited: 07 Nov 2009 09:06
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