Gerke, Rafael ; Werner, Thomas (2001)
Monetäre Schocks in VAR Modellen.
Report, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.
| Typ des Eintrags: | Report |
|---|---|
| Erschienen: | 2001 |
| Autor(en): | Gerke, Rafael ; Werner, Thomas |
| Art des Eintrags: | Bibliographie |
| Titel: | Monetäre Schocks in VAR Modellen |
| Sprache: | Deutsch |
| Publikationsjahr: | Juli 2001 |
| Ort: | Darmstadt |
| Reihe: | Darmstadt Discussion Papers in Economics |
| Band einer Reihe: | 106 |
| Kurzbeschreibung (Abstract): | Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt. |
| Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Volkswirtschaftliche Fachgebiete |
| Hinterlegungsdatum: | 07 Nov 2009 09:06 |
| Letzte Änderung: | 29 Mai 2016 21:17 |
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