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A dynamic look-ahead Monte Carlo algorithm for pricing Bermudan options

Egloff, Daniel ; Kohler, Michael ; Todorovic, Nebojsa :
A dynamic look-ahead Monte Carlo algorithm for pricing Bermudan options.
In: Annals of Applied Probability, 17 pp. 1138-1171.
[Artikel], (2007)

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2007
Autor(en): Egloff, Daniel ; Kohler, Michael ; Todorovic, Nebojsa
Titel: A dynamic look-ahead Monte Carlo algorithm for pricing Bermudan options
Sprache: Englisch
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Annals of Applied Probability
Band: 17
Fachbereich(e)/-gebiet(e): Fachbereich Mathematik
Hinterlegungsdatum: 20 Nov 2008 08:27
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