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Risk capital allocation by coherent risk measures based on one-sided moments

Fischer, Tom (2002)
Risk capital allocation by coherent risk measures based on one-sided moments.
Buch, Bibliographie

Typ des Eintrags: Buch
Erschienen: 2002
Autor(en): Fischer, Tom
Art des Eintrags: Bibliographie
Titel: Risk capital allocation by coherent risk measures based on one-sided moments
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: 2002
Ort: Darmstadt
Verlag: Technische Universitaet Darmstadt, Fachbereich Mathematik
Band einer Reihe: 2223
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 04 Fachbereich Mathematik
Hinterlegungsdatum: 19 Nov 2008 16:28
Letzte Änderung: 05 Mär 2013 08:53
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