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Risk capital allocation by coherent risk measures based on one-sided moments

Fischer, Tom:
Risk capital allocation by coherent risk measures based on one-sided moments.
Technische Universitaet Darmstadt, Fachbereich Mathematik, Darmstadt
[Buch], (2002)

Typ des Eintrags: Buch
Erschienen: 2002
Autor(en): Fischer, Tom
Titel: Risk capital allocation by coherent risk measures based on one-sided moments
Sprache: Englisch
Band: 2223
Ort: Darmstadt
Verlag: Technische Universitaet Darmstadt, Fachbereich Mathematik
Fachbereich(e)/-gebiet(e): Fachbereich Mathematik
Hinterlegungsdatum: 19 Nov 2008 16:28
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