Persistence exponents via perturbation theory : autoregressive and moving average processes

Kettner, Marvin (2021)
Persistence exponents via perturbation theory : autoregressive and moving average processes.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017566
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion

URL / URN: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/17566

Kurzbeschreibung (Abstract)

In this thesis, the persistence problem in the context of Markov chains is studied. We are mainly concerned with processes where the persistence probability converges to zero at exponential speed and we are interested in the rate of decay, the so-called persistence exponent. For the main results, we use methods from perturbation theory. This approach is completely new in the field of persistence. For this reason, we provide a mostly self-contained presentation of the used theorems of perturbation theory. We show that the persistence exponent of an autoregressive process of order one can be expressed as a power series in the parameter of the autoregressive process. Additionally, we derive an iterative formula for the coefficients of this power series representation. For moving average processes of order one similar results as in the autoregressive case are derived.

Typ des Eintrags:

Dissertation

Erschienen:

2021

Autor(en):

Kettner, Marvin

Art des Eintrags:

Erstveröffentlichung

Titel:

Persistence exponents via perturbation theory : autoregressive and moving average processes

Sprache:

Englisch

Referenten:

Aurzada, Prof. Dr. Frank ; Wachtel, Prof. Dr. Vitali

Publikationsjahr:

2021

Ort:

Darmstadt

Kollation:

iv, 63 Seiten

Datum der mündlichen Prüfung:

14 Januar 2021

DOI:

10.26083/tuprints-00017566

URL / URN:

https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/17566

Kurzbeschreibung (Abstract):

Alternatives oder übersetztes Abstract:

Alternatives Abstract

Sprache

In dieser Dissertation wird das Persistenz-Problem im Kontext von Markovketten studiert. In der vorliegenden Arbeit betrachten wir überwiegend Prozesse, bei denen die Persistenz-Wahrscheinlichkeit exponentiell schnell gegen Null konvergiert. Dabei ist von zentraler Bedeutung, die Rate dieses Abfallverhaltens zu ermitteln, den sogenannten Persistenz-Exponenten. Für die Hauptresultate dieser Dissertation werden Methoden der Störungstheorie bedient. Diese Vorgehensweise ist in dem Gebiet der Persistenz-Wahrscheinlichkeiten neu. Deshalb beinhaltet die Dissertation eine überwiegend eigenständige Präsentation der benötigten Resultate der Störungstheorie. Für einen autoregressiven Prozess der Ordnung eins zeigen wir, dass der Persistenz-Exponent als Potenzreihe im Parameter des autoregressiven Prozesses dargestellt werden kann. Ferner leiten wir eine iterative Formel für die Berechnung der Koeffizienten dieser Potenzreihe her. Für Moving-Average-Prozesse der Ordnung eins beweisen wir analoge Resultate wie für den Fall eines autoregressiven Prozesses.

Deutsch

Status:

Verlagsversion

URN:

urn:nbn:de:tuda-tuprints-175661

Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC):

500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik

Fachbereich(e)/-gebiet(e):

04 Fachbereich Mathematik
04 Fachbereich Mathematik > Stochastik

Hinterlegungsdatum:

03 Mär 2021 12:33

Letzte Änderung: